TABLE 3.

The bias, standard deviation (SD), standard error (SE), and the coverage probability of 95% confidence intervals (CP) of the estimators in Examples 1 to 3.

			$\widehat{a}$	${\widehat{\beta }}_1$				${\widehat{\beta }}_2$
		Method	MSE	Bias	SD	SE	CP	Bias	SD	SE	CP
Example 1	50	SCAD	0.022	0.011	0.043	0.045	95.0	0.012	0.043	0.045	95.0
		FE	0.078	0.029	0.045	0.047	91.0	0.026	0.045	0.047	94.0
		RE	0.189	0.005	0.044	0.046	97.0	0.008	0.044	0.046	95.0
		Oracle	0.002	0.003	0.043	0.046	97.0	0.005	0.043	0.046	94.0
	100	SCAD	0.017	0.002	0.034	0.032	93.0	0.004	0.033	0.032	94.0
		FE	0.074	0.034	0.032	0.033	88.0	0.032	0.034	0.033	87.0
		RE	0.034	0.001	0.032	0.033	95.0	0.001	0.033	0.033	94.0
		Oracle	0.001	0.002	0.032	0.032	95.0	0.001	0.033	0.032	93.0
Example 2	50	SCAD	0.321	0.001	0.032	0.030	93.0	0.002	0.031	0.030	94.0
		FE	1.183	0.002	0.033	0.030	93.0	0.002	0.031	0.030	94.0
		RE	1.810	4e-4	0.032	0.030	94.0	0.003	0.031	0.030	94.0
	100	SCAD	0.242	0.002	0.019	0.021	97.0	0.002	0.022	0.021	93.0
		FE	1.080	0.001	0.020	0.021	98.0	0.003	0.022	0.021	93.0
		RE	0.060	0.001	0.019	0.021	98.0	0.001	0.022	0.021	93.0
Example 3	50	SCAD	0.016	0.004	0.047	0.046	94.0	0.007	0.044	0.046	97.0
		FE	0.079	0.031	0.046	0.047	90.0	0.027	0.045	0.047	92.0
		RE	0.847	0.003	0.045	0.046	96.0	0.006	0.044	0.046	96.0
		Oracle	0.003	9e-5	0.044	0.046	96.0	0.003	0.042	0.046	97.0
	100	SCAD	0.012	0.001	0.033	0.032	94.0	1e-4	0.032	0.032	92.0
		FE	0.077	0.035	0.032	0.033	88.0	0.034	0.033	0.032	89.0
		RE	0.039	0.003	0.032	0.033	94.0	0.001	0.033	0.033	92.0
		Oracle	0.001	0.003	0.032	0.032	94.0	0.002	0.033	0.032	92.0