Table 4.

MSE for the interactions only

	Dir. lasso	SHIM	Lasso	Res. lasso	Full
n=100, cor=0
Model 1	0.005	0.061	0.066	0.066	0.067
Model 2	0.032	0.035	0.047	0.067	0.071
Model 3	0.039	0.058	0.034	0.061	0.070
Model 4	0.014	0.018	0.025	0.043	0.067
Model 5	0.003	0.002	0.009	0.028	0.067
Model 6	0.025	0.062	0.046	0.069	0.070
Model 7	0.011	0.023	0.038	0.062	0.070
Model 8	0.006	0.032	0.046	0.126	0.188
n=75, cor=0
Model 1	0.007	0.095	0.109	0.112	0.121
Model 2	0.052	0.051	0.073	0.098	0.117
Model 3	0.069	0.082	0.046	0.089	0.119
n=500, cor=0
Model 1	0.002	0.009	0.009	0.009	0.009
Model 2	0.004	0.006	0.006	0.008	0.009
Model 3	0.005	0.006	0.005	0.008	0.009
Model 8	0.001	0.004	0.005	0.009	0.009
n=500, cor=0.3
Model 1	0.002	0.011	0.012	0.012	0.012
Model 2	0.007	0.008	0.008	0.012	0.013
Model 3	0.007	0.008	0.005	0.010	0.012