Table 1:

Estimation error for the first type covariance matrix with ρ = 0.5.

	p	Lasso-SIR	DT-SIR	Lasso	M-Lasso	Lasso-SIR(Known d)	$\widehat{d}$
I	100	0.12 ( 0.02 )	0.47 ( 0.11 )	0.11 ( 0.02 )	0.19 ( 0.08 )	0.12 ( 0.02 )	1
	1000	0.18 ( 0.02 )	0.65 ( 0.14 )	0.15 ( 0.02 )	0.26 ( 0.02 )	0.18 ( 0.02 )	1
	2000	0.2 ( 0.02 )	0.74 ( 0.15 )	0.16 ( 0.02 )	0.3 ( 0.03 )	0.2 ( 0.02 )	1
	4000	0.23 ( 0.09 )	0.9 ( 0.17 )	0.18 ( 0.01 )	0.39 ( 0.09 )	0.23 ( 0.03 )	1
II	100	0.07 ( 0.01 )	0.6 ( 0.1 )	0.23 ( 0.03 )	0.27 ( 0.31 )	0.07 ( 0.01 )	1
	1000	0.12 ( 0.02 )	0.78 ( 0.11 )	0.31 ( 0.04 )	0.17 ( 0.02 )	0.12 ( 0.02 )	1
	2000	0.15 ( 0.02 )	0.86 ( 0.13 )	0.34 ( 0.05 )	0.2 ( 0.03 )	0.15 ( 0.02 )	1
	4000	0.2 ( 0.04 )	0.99 ( 0.15 )	0.37 ( 0.05 )	0.28 ( 0.06 )	0.19 ( 0.03 )	1
III	100	0.21 ( 0.03 )	0.55 ( 0.12 )	1.25 ( 0.19 )	0.26 ( 0.11 )	0.21 ( 0.03 )	1
	1000	0.28 ( 0.04 )	0.74 ( 0.14 )	1.32 ( 0.18 )	0.51 ( 0.04 )	0.27 ( 0.04 )	1
	2000	0.35 ( 0.17 )	0.87 ( 0.17 )	1.34 ( 0.14 )	0.66 ( 0.14 )	0.31 ( 0.05 )	1.1
	4000	0.46 ( 0.28 )	1 ( 0.25 )	1.33 ( 0.16 )	0.83 ( 0.22 )	0.39 ( 0.1 )	1.1
IV	100	0.46 ( 0.05 )	0.92 ( 0.09 )	0.78 ( 0.12 )	0.58 ( 0.06 )	0.45 ( 0.04 )	1
	1000	0.62 ( 0.22 )	1.07 ( 0.18 )	0.87 ( 0.11 )	0.78 ( 0.22 )	0.59 ( 0.04 )	1.1
	2000	0.71 ( 0.34 )	1.22 ( 0.26 )	0.89 ( 0.12 )	0.94 ( 0.31 )	0.59 ( 0.04 )	1.3
	4000	0.71 ( 0.26 )	1.3 ( 0.18 )	0.91 ( 0.13 )	1 ( 0.22 )	0.63 ( 0.04 )	1.2
V	100	0.12 ( 0.02 )	0.37 ( 0.1 )	0.42 ( 0.18 )	0.15 ( 0.02 )	0.12 ( 0.02 )	1
	1000	0.2 ( 0.03 )	0.55 ( 0.15 )	0.55 ( 0.22 )	0.41 ( 0.05 )	0.2 ( 0.05 )	1
	2000	0.38 ( 0.34 )	0.8 ( 0.29 )	0.6 ( 0.24 )	0.67 ( 0.27 )	0.29 ( 0.18 )	1.2
	4000	0.78 ( 0.51 )	1.22 ( 0.31 )	0.77 ( 0.25 )	1.06 ( 0.41 )	0.48 ( 0.31 )	1.5