Table 3:

Estimation error for the first type covariance matrix with ρ = 0.5.

	p	Lasso-SIR	DT-SIR	M-Lasso	Lasso
X	100	0.22 ( 0.03 )	0.66 ( 0.05 )	0.26 ( 0.03 )	0.2 ( 0.03 )
	1000	0.26 ( 0.04 )	1.21 ( 0.03 )	0.52 ( 0.03 )	0.28 ( 0.03 )
	2000	0.27 ( 0.03 )	1.33 ( 0.02 )	0.59 ( 0.02 )	0.29 ( 0.04 )
	4000	0.28 ( 0.04 )	1.39 ( 0.02 )	0.65 ( 0.03 )	0.3 ( 0.04 )
XI	100	0.32 ( 0.07 )	0.83 ( 0.07 )	0.6 ( 0.17 )	0.33 ( 0.07 )
	1000	0.43 ( 0.1 )	1.32 ( 0.02 )	1.07 ( 0.05 )	0.45 ( 0.09 )
	2000	0.45 ( 0.09 )	1.38 ( 0.01 )	1.15 ( 0.04 )	0.46 ( 0.09 )
	4000	0.49 ( 0.12 )	1.41 ( 0.01 )	1.2 ( 0.05 )	0.51 ( 0.12 )
XII	100	0.24 ( 0.03 )	0.63 ( 0.05 )	0.52 ( 0.35 )	0.22 ( 0.03 )
	1000	0.33 ( 0.03 )	1.18 ( 0.04 )	0.53 ( 0.03 )	0.32 ( 0.03 )
	2000	0.37 ( 0.05 )	1.3 ( 0.04 )	0.62 ( 0.03 )	0.35 ( 0.03 )
	4000	0.4 ( 0.04 )	1.38 ( 0.03 )	0.68 ( 0.03 )	0.39 ( 0.04 )
XIII	100	0.38 ( 0.06 )	1.09 ( 0.06 )	0.61 ( 0.05 )	1.07 ( 0.02 )
	1000	0.39 ( 0.07 )	1.79 ( 0.02 )	1.12 ( 0.05 )	1.08 ( 0.02 )
	2000	0.38 ( 0.07 )	1.91 ( 0.02 )	1.24 ( 0.04 )	1.09 ( 0.03 )
	4000	0.42 ( 0.07 )	1.98 ( 0.01 )	1.32 ( 0.03 )	1.1 ( 0.03 )