Table C1. The size performance of the unit root tests when T = 50 and j = 1.

			Model 1			Model 2			Model 3			Model 4
κ	α	β	τ	$AD{F}_t$	$M{Z}_t$	τ	$AD{F}_t$	$M{Z}_t$	τ	$AD{F}_t$	$M{Z}_t$	τ	$AD{F}_t$	$M{Z}_t$
1	0	0	0.053	0.039	0.006	0.056	0.039	0.006	0.015	0.006	0.015	0.052	0.039	0.005
	0	3	0.052	0.040	0.006	0.054	0.037	0.006	0.014	0.006	0.014	0.057	0.039	0.006
	0	5	0.056	0.040	0.005	0.054	0.041	0.006	0.014	0.006	0.014	0.050	0.038	0.007
	3	0	0.051	0.038	0.005	0.052	0.040	0.006	0.014	0.005	0.014	0.052	0.041	0.006
	3	3	0.053	0.041	0.006	0.051	0.039	0.006	0.014	0.006	0.014	0.052	0.042	0.006
	3	5	0.052	0.040	0.005	0.052	0.038	0.006	0.015	0.006	0.015	0.053	0.041	0.005
	5	0	0.052	0.041	0.005	0.052	0.039	0.006	0.014	0.006	0.013	0.052	0.039	0.006
	5	3	0.053	0.039	0.006	0.053	0.037	0.006	0.014	0.006	0.013	0.053	0.040	0.005
	5	5	0.053	0.038	0.006	0.053	0.039	0.006	0.015	0.006	0.014	0.055	0.042	0.005
2	0	0	0.052	0.020	0.008	0.050	0.021	0.009	0.030	0.005	0.008	0.050	0.019	0.009
	0	3	0.049	0.019	0.009	0.053	0.021	0.008	0.027	0.004	0.008	0.049	0.021	0.008
	0	5	0.054	0.022	0.009	0.051	0.021	0.007	0.026	0.005	0.008	0.049	0.019	0.008
	3	0	0.050	0.022	0.009	0.052	0.022	0.009	0.028	0.006	0.008	0.050	0.020	0.008
	3	3	0.049	0.019	0.008	0.051	0.021	0.009	0.028	0.006	0.008	0.049	0.020	0.008
	3	5	0.053	0.020	0.009	0.048	0.020	0.008	0.031	0.005	0.008	0.052	0.020	0.009
	5	0	0.049	0.022	0.009	0.053	0.022	0.009	0.028	0.005	0.008	0.049	0.019	0.008
	5	3	0.051	0.019	0.008	0.049	0.020	0.008	0.027	0.006	0.007	0.053	0.021	0.009
	5	5	0.050	0.019	0.008	0.049	0.021	0.010	0.028	0.005	0.007	0.054	0.022	0.009
3	0	0	0.051	0.016	0.009	0.051	0.017	0.009	0.029	0.005	0.012	0.051	0.017	0.010
	0	3	0.054	0.018	0.010	0.050	0.014	0.009	0.028	0.005	0.011	0.052	0.017	0.009
	0	5	0.049	0.017	0.010	0.052	0.017	0.009	0.028	0.006	0.013	0.052	0.016	0.010
	3	0	0.051	0.017	0.009	0.050	0.017	0.010	0.029	0.005	0.012	0.053	0.017	0.010
	3	3	0.055	0.018	0.010	0.054	0.016	0.009	0.030	0.005	0.011	0.050	0.016	0.008
	3	5	0.050	0.017	0.009	0.052	0.017	0.009	0.029	0.007	0.012	0.051	0.018	0.010
	5	0	0.053	0.017	0.010	0.051	0.016	0.009	0.027	0.005	0.010	0.050	0.016	0.009
	5	3	0.052	0.018	0.010	0.053	0.017	0.010	0.030	0.006	0.013	0.053	0.018	0.009
	5	5	0.051	0.017	0.009	0.049	0.016	0.010	0.030	0.005	0.012	0.052	0.018	0.009
[1,2]	0	0	0.048	0.057	0.005	0.046	0.055	0.005	0.007	0.004	0.008	0.047	0.058	0.007
	0	3	0.048	0.060	0.006	0.047	0.058	0.005	0.007	0.003	0.009	0.047	0.058	0.006
	0	5	0.048	0.058	0.006	0.047	0.057	0.006	0.007	0.004	0.008	0.045	0.055	0.006
	3	0	0.048	0.059	0.005	0.047	0.058	0.005	0.005	0.003	0.009	0.046	0.055	0.005
	3	3	0.047	0.055	0.006	0.049	0.058	0.006	0.007	0.004	0.008	0.045	0.057	0.006
	3	5	0.046	0.057	0.005	0.047	0.059	0.005	0.005	0.004	0.010	0.046	0.056	0.007
	5	0	0.048	0.058	0.006	0.050	0.061	0.004	0.006	0.004	0.010	0.045	0.057	0.005
	5	3	0.049	0.059	0.005	0.047	0.060	0.005	0.006	0.004	0.009	0.052	0.061	0.005
	5	5	0.047	0.059	0.006	0.048	0.057	0.005	0.006	0.004	0.008	0.046	0.058	0.005
[1,2,3]	0	0	0.050	0.074	0.003	0.052	0.073	0.003	0.004	0.004	0.004	0.052	0.075	0.003
	0	3	0.049	0.076	0.003	0.048	0.072	0.003	0.004	0.005	0.004	0.051	0.071	0.003
	0	5	0.050	0.075	0.003	0.050	0.077	0.003	0.004	0.004	0.004	0.050	0.074	0.002
	3	0	0.050	0.077	0.003	0.052	0.076	0.003	0.004	0.004	0.005	0.051	0.074	0.003
	3	3	0.051	0.073	0.003	0.050	0.074	0.002	0.004	0.005	0.004	0.052	0.077	0.003
	3	5	0.051	0.076	0.002	0.050	0.075	0.003	0.004	0.004	0.003	0.048	0.071	0.003
	5	0	0.051	0.075	0.003	0.051	0.073	0.003	0.003	0.004	0.004	0.053	0.078	0.003
	5	3	0.051	0.076	0.002	0.050	0.074	0.003	0.004	0.004	0.004	0.050	0.074	0.003
	5	5	0.048	0.074	0.003	0.050	0.071	0.002	0.004	0.005	0.004	0.053	0.075	0.003