Table C2. The size performance of the unit root tests when T = 500 and j = 1.

			Model 1			Model 2			Model 3			Model 4
κ	α	β	τ	$AD{F}_t$	$M{Z}_t$	τ	$AD{F}_t$	$M{Z}_t$	τ	$AD{F}_t$	$M{Z}_t$	τ	$AD{F}_t$	$M{Z}_t$
1	0	0	0.053	0.046	0.042	0.051	0.043	0.039	0.041	0.039	0.046	0.050	0.042	0.038
	0	3	0.051	0.042	0.039	0.052	0.041	0.037	0.043	0.038	0.044	0.052	0.044	0.040
	0	5	0.053	0.042	0.039	0.054	0.043	0.040	0.042	0.037	0.043	0.052	0.044	0.039
	3	0	0.049	0.043	0.039	0.049	0.043	0.039	0.043	0.039	0.045	0.053	0.043	0.040
	3	3	0.052	0.043	0.040	0.052	0.046	0.041	0.043	0.039	0.046	0.052	0.043	0.039
	3	5	0.052	0.045	0.041	0.051	0.045	0.041	0.043	0.039	0.046	0.053	0.044	0.040
	5	0	0.049	0.041	0.037	0.052	0.044	0.040	0.044	0.039	0.046	0.051	0.042	0.038
	5	3	0.050	0.044	0.040	0.051	0.043	0.039	0.042	0.039	0.046	0.051	0.043	0.040
	5	5	0.051	0.043	0.039	0.051	0.044	0.041	0.045	0.040	0.046	0.053	0.043	0.039
2	0	0	0.050	0.042	0.041	0.051	0.042	0.040	0.047	0.038	0.041	0.047	0.040	0.038
	0	3	0.050	0.043	0.041	0.049	0.040	0.038	0.047	0.039	0.042	0.048	0.040	0.038
	0	5	0.051	0.045	0.043	0.048	0.042	0.041	0.048	0.039	0.044	0.051	0.041	0.040
	3	0	0.050	0.043	0.041	0.050	0.041	0.039	0.046	0.038	0.041	0.050	0.040	0.039
	3	3	0.048	0.041	0.040	0.048	0.042	0.040	0.046	0.037	0.041	0.047	0.042	0.040
	3	5	0.051	0.043	0.042	0.050	0.041	0.040	0.045	0.038	0.041	0.050	0.039	0.038
	5	0	0.049	0.040	0.038	0.047	0.040	0.039	0.042	0.036	0.039	0.050	0.042	0.040
	5	3	0.053	0.045	0.042	0.047	0.040	0.038	0.044	0.038	0.041	0.048	0.042	0.041
	5	5	0.047	0.042	0.040	0.051	0.040	0.038	0.042	0.036	0.039	0.048	0.042	0.041
3	0	0	0.049	0.044	0.043	0.047	0.040	0.039	0.043	0.038	0.042	0.049	0.047	0.045
	0	3	0.051	0.045	0.044	0.048	0.044	0.042	0.047	0.043	0.045	0.048	0.044	0.043
	0	5	0.049	0.047	0.046	0.051	0.045	0.044	0.048	0.042	0.045	0.048	0.043	0.042
	3	0	0.048	0.043	0.042	0.049	0.045	0.044	0.045	0.039	0.041	0.048	0.045	0.043
	3	3	0.050	0.044	0.043	0.048	0.045	0.044	0.048	0.043	0.045	0.048	0.044	0.043
	3	5	0.051	0.047	0.045	0.048	0.044	0.043	0.044	0.040	0.043	0.050	0.045	0.045
	5	0	0.049	0.044	0.043	0.050	0.046	0.044	0.043	0.039	0.042	0.047	0.044	0.043
	5	3	0.050	0.047	0.045	0.046	0.043	0.042	0.044	0.042	0.046	0.047	0.044	0.043
	5	5	0.049	0.040	0.040	0.045	0.042	0.041	0.045	0.040	0.043	0.049	0.046	0.044
[1,2]	0	0	0.047	0.037	0.030	0.046	0.035	0.028	0.035	0.027	0.035	0.047	0.037	0.031
	0	3	0.048	0.036	0.029	0.049	0.036	0.028	0.035	0.029	0.037	0.046	0.035	0.029
	0	5	0.046	0.036	0.030	0.048	0.038	0.031	0.032	0.027	0.035	0.050	0.039	0.031
	3	0	0.048	0.036	0.029	0.046	0.036	0.029	0.034	0.030	0.037	0.049	0.039	0.032
	3	3	0.047	0.035	0.028	0.047	0.036	0.029	0.034	0.029	0.036	0.045	0.035	0.028
	3	5	0.048	0.038	0.031	0.046	0.036	0.029	0.033	0.028	0.035	0.048	0.037	0.030
	5	0	0.048	0.039	0.030	0.050	0.040	0.032	0.036	0.032	0.040	0.047	0.037	0.029
	5	3	0.048	0.036	0.029	0.049	0.039	0.032	0.037	0.031	0.038	0.049	0.036	0.030
	5	5	0.051	0.039	0.031	0.050	0.039	0.031	0.035	0.028	0.036	0.051	0.037	0.030
[1,2,3]	0	0	0.048	0.039	0.027	0.047	0.041	0.028	0.033	0.029	0.037	0.049	0.042	0.029
	0	3	0.051	0.041	0.028	0.047	0.038	0.028	0.032	0.029	0.038	0.051	0.044	0.031
	0	5	0.050	0.042	0.031	0.050	0.043	0.031	0.031	0.028	0.036	0.050	0.043	0.031
	3	0	0.049	0.042	0.030	0.050	0.042	0.030	0.031	0.028	0.037	0.047	0.039	0.029
	3	3	0.053	0.041	0.030	0.052	0.042	0.031	0.032	0.029	0.038	0.049	0.041	0.031
	3	5	0.051	0.042	0.029	0.049	0.042	0.031	0.029	0.028	0.034	0.051	0.042	0.031
	5	0	0.050	0.041	0.030	0.051	0.043	0.031	0.033	0.029	0.038	0.051	0.041	0.029
	5	3	0.048	0.040	0.028	0.050	0.041	0.029	0.030	0.026	0.035	0.050	0.040	0.029
	5	5	0.048	0.039	0.028	0.051	0.045	0.032	0.033	0.029	0.037	0.051	0.044	0.031