Table C3. The size performance of the unit root tests when T = 1000 and j = 1.

			Model 1			Model 2			Model 3			Model 4
κ	α	β	τ	$AD{F}_t$	$M{Z}_t$	τ	$AD{F}_t$	$M{Z}_t$	τ	$AD{F}_t$	$M{Z}_t$	τ	$AD{F}_t$	$M{Z}_t$
1	0	0	0.048	0.044	0.042	0.052	0.045	0.044	0.047	0.043	0.049	0.052	0.045	0.044
	0	3	0.052	0.044	0.042	0.052	0.046	0.045	0.046	0.044	0.048	0.050	0.044	0.042
	0	5	0.052	0.047	0.045	0.051	0.044	0.042	0.043	0.043	0.047	0.051	0.044	0.042
	3	0	0.052	0.046	0.044	0.051	0.043	0.042	0.045	0.044	0.049	0.050	0.043	0.041
	3	3	0.048	0.043	0.041	0.047	0.041	0.040	0.045	0.043	0.048	0.050	0.043	0.042
	3	5	0.049	0.042	0.041	0.048	0.044	0.042	0.045	0.041	0.046	0.050	0.045	0.043
	5	0	0.051	0.045	0.043	0.051	0.045	0.043	0.046	0.042	0.046	0.049	0.042	0.040
	5	3	0.052	0.047	0.045	0.050	0.044	0.042	0.045	0.042	0.046	0.051	0.043	0.042
	5	5	0.053	0.046	0.044	0.049	0.044	0.043	0.045	0.044	0.048	0.048	0.044	0.042
2	0	0	0.048	0.043	0.043	0.048	0.046	0.045	0.047	0.043	0.045	0.052	0.047	0.046
	0	3	0.051	0.045	0.045	0.052	0.047	0.046	0.048	0.044	0.047	0.049	0.044	0.043
	0	5	0.049	0.046	0.045	0.051	0.047	0.047	0.047	0.045	0.047	0.046	0.042	0.042
	3	0	0.048	0.043	0.043	0.047	0.042	0.041	0.047	0.044	0.046	0.050	0.045	0.044
	3	3	0.049	0.046	0.045	0.049	0.043	0.043	0.048	0.043	0.046	0.049	0.045	0.045
	3	5	0.050	0.045	0.044	0.049	0.044	0.044	0.049	0.044	0.047	0.049	0.045	0.044
	5	0	0.051	0.045	0.044	0.051	0.046	0.045	0.049	0.046	0.048	0.048	0.045	0.044
	5	3	0.049	0.047	0.046	0.048	0.044	0.043	0.049	0.045	0.047	0.048	0.044	0.044
	5	5	0.049	0.045	0.044	0.050	0.046	0.046	0.047	0.043	0.045	0.048	0.045	0.044
3	0	0	0.051	0.045	0.044	0.053	0.046	0.046	0.048	0.041	0.042	0.049	0.043	0.042
	0	3	0.052	0.047	0.046	0.050	0.045	0.045	0.049	0.044	0.045	0.052	0.046	0.045
	0	5	0.052	0.046	0.046	0.051	0.045	0.045	0.047	0.041	0.044	0.050	0.043	0.043
	3	0	0.052	0.044	0.043	0.051	0.046	0.045	0.052	0.044	0.046	0.053	0.045	0.045
	3	3	0.051	0.045	0.044	0.052	0.045	0.044	0.049	0.042	0.044	0.049	0.042	0.041
	3	5	0.048	0.042	0.042	0.052	0.042	0.042	0.050	0.044	0.046	0.053	0.046	0.045
	5	0	0.051	0.047	0.046	0.049	0.044	0.044	0.050	0.043	0.045	0.051	0.045	0.045
	5	3	0.054	0.049	0.048	0.052	0.046	0.046	0.047	0.041	0.043	0.051	0.043	0.043
	5	5	0.052	0.044	0.043	0.052	0.046	0.045	0.050	0.044	0.046	0.054	0.047	0.046
[1,2]	0	0	0.048	0.040	0.037	0.048	0.043	0.039	0.040	0.039	0.047	0.045	0.039	0.036
	0	3	0.049	0.044	0.041	0.047	0.041	0.037	0.041	0.042	0.048	0.048	0.041	0.039
	0	5	0.048	0.040	0.038	0.049	0.044	0.039	0.039	0.040	0.047	0.047	0.043	0.040
	3	0	0.048	0.041	0.037	0.048	0.042	0.039	0.039	0.041	0.047	0.049	0.042	0.039
	3	3	0.047	0.042	0.038	0.049	0.044	0.042	0.039	0.041	0.047	0.046	0.041	0.036
	3	5	0.049	0.043	0.039	0.047	0.041	0.038	0.039	0.041	0.048	0.046	0.041	0.038
	5	0	0.049	0.044	0.040	0.047	0.043	0.040	0.041	0.040	0.048	0.045	0.042	0.038
	5	3	0.047	0.042	0.038	0.044	0.039	0.036	0.038	0.039	0.048	0.046	0.041	0.038
	5	5	0.045	0.041	0.038	0.048	0.044	0.040	0.039	0.038	0.046	0.048	0.044	0.041
[1,2,3]	0	0	0.048	0.042	0.036	0.046	0.039	0.034	0.039	0.039	0.048	0.048	0.042	0.036
	0	3	0.049	0.043	0.038	0.049	0.041	0.036	0.038	0.038	0.047	0.052	0.045	0.040
	0	5	0.050	0.043	0.038	0.050	0.040	0.035	0.038	0.038	0.047	0.049	0.043	0.037
	3	0	0.048	0.041	0.036	0.047	0.041	0.036	0.040	0.038	0.049	0.049	0.043	0.037
	3	3	0.049	0.043	0.037	0.049	0.042	0.037	0.038	0.039	0.049	0.048	0.044	0.038
	3	5	0.049	0.044	0.039	0.051	0.041	0.037	0.038	0.038	0.048	0.048	0.041	0.035
	5	0	0.048	0.043	0.038	0.048	0.042	0.037	0.037	0.037	0.049	0.052	0.044	0.038
	5	3	0.049	0.043	0.038	0.052	0.045	0.039	0.038	0.038	0.047	0.045	0.040	0.035
	5	5	0.050	0.043	0.038	0.048	0.042	0.035	0.038	0.039	0.049	0.050	0.043	0.037